3 Flytting Gjennomsnittet Handel

Tre måter å handle med Flytte Gjennomsnitt Traders kan bruke matematisk gjennomsnitt til deres fordel ved å benytte det bevegelige gjennomsnittet. Flytte gjennomsnitt kan brukes til å starte posisjoner i retning av trenden. Traders kan inkludere flere bevegelige gjennomsnitt som passer inn i deres strategi for å oppnå bestemte mål. Indikatorer kan være vanskelige verktøy. Å vite hvilke som skal brukes og hvordan man bruker dem, kan være komplisert nok, men å finne ut hvordan man kan ordne en hel strategi i riktig markedsmiljø, kan være det vanskeligste spørsmålet for handelsmenn å adressere. Min kollega Rob Pasche tok en titt på Relative Strength Index (RSI) i artikkelen Overkjøpt vs Oversold og hva som betyr for handelsmenn. men i form av indikatorer er det mest forenklet sannsynligvis det bevegelige gjennomsnittet. Flytende gjennomsnitt er bare de siste x periodrsquos sluttkursene lagt til sammen, og delt med antall observerte perioder (x). Og itrsquos i sin enkelhet ligger dens skjønnhet. Når prisene trender høyere, vil det glidende gjennomsnittet gjenspeile dette ved å også bevege seg høyere. Og når prisene trender lavere, begynner disse nye lavere prisene å bli innregnet i det bevegelige gjennomsnittet, og det vil også begynne å bevege seg lavere. Mens denne gjennomsnittlige effekten medfører et lagringselement, tillater det også næringsdrivende en ideell måte å kategorisere trender og trendingforhold på. I denne artikkelen vil vi diskutere tre forskjellige måter denne utilitaristiske indikatoren kan brukes av handelsmannen. Som et trendfilter Siden det bevegelige gjennomsnittet gjør en så god jobb med å identifisere trenden, kan den lett brukes til å tilby forhandlere en trend-side forspenning i sine strategier. Så hvis prisaksjonen ligger over et bevegelig gjennomsnitt, ser man bare lange stillinger mens prisaktivitet under glidende gjennomsnittlig mandat at bare korte stillinger blir tatt. For denne trendfiltreringseffekten fungerer langsiktige glidende gjennomsnitt generelt bedre da hurtigere innstillinger kan være for aktive for ønsket filtreringseffekt. 200-dagers flytende gjennomsnitt er et vanlig eksempel, som er rett og slett de siste 200 dagers sluttkursene lagt sammen og delt med 200. Etter at en forspenning er oppnådd og handelsmenn vet hvilken retning de vil se for å handle i et marked, kan stillinger være utløst på en rekke måter. En oscillator som RSI eller CCI kan hjelpe handelsmenn med å få omskoling ved å identifisere kortsiktige overkjøp eller oversolgte situasjoner. På bildet nedenfor viser vi et eksempel på en CCI (Commodity Channel Index) Entry med 200-dagers glidende gjennomsnitt som et trendfilter. Flytende gjennomsnitts som et trendfilter, CCI som en inngangsutløser Laget med MarketscopeTrading Station II utarbeidet av James Stanley Som på rigg for å starte oppgaver Ved å ta ideen om strategiutvikling et skritt videre, kan logikken i det bevegelige gjennomsnittet også brukes til å faktisk åpne nye stillinger. Tross alt, hvis prisaksjonen viser en trendingstil bare ved å bo over et bevegelig gjennomsnittsmål, dikterer doesnrsquot logikk at selve handlingen ved å krysse det glidende gjennomsnittet kan ha trending-konnotasjoner også. Så handelsmenn kan også bruke pricemoving gjennomsnittlig crossover som en utløser til nye stillinger, som vist nedenfor. Moving Average kan også brukes til å starte posisjoner i retning av trenden. Laget med MarketscopeTrading Station II utarbeidet av James Stanley. Ulempen til den bevegelige gjennomsnittlige utløseren er at hakkete eller trendløse markeder kan invitere slurvete oppføringer som overbelastede priser meander tilbake og frem rundt en bestemt MA. Så itrsquos anbefales sterkt for å unngå å bruke en glidende gjennomsnittlig utløser i isolasjon uten andre filter eller begrensninger. Å gjøre det kan bety store tap hvis markedene er overbelastet eller strekker seg over lengre perioder. Som en Crossover Trigger Den tredje og endelige måten at bevegelige gjennomsnitt kan implementeres er med det bevegelige gjennomsnittlige crossover. Dette er en ekstremt vanlig måte å utløse handler på, men har den uønskede effekten av å være spesielt lsquolaggyrsquo ved å introdusere to forskjellige forsinkende indikatorer i stedet for bare én (som det er tilfelle ved bruk av MA som et filter eller en trigger individuelt). Vanlige eksempler på å flytte gjennomsnittlige kryssoverganger er 20 og 50-periode-overgangene, 20 og 100-perioden, 20 og 200-perioden, og 50 og 200-tidsovergangen (vanligvis kalt lsquothe death crosssquo når 50 går under 200 eller lsquogolden crossrsquo når 50 går over 200). 50 Day200 Day Moving Average Crossover Laget med MarketscopeTrading Station II Dette kan tas et skritt videre med flere tidsrammeanalyser. Traders kan se på et langsiktig diagram for å bruke et glidende gjennomsnittsfilter som vi hadde skissert i (1) delen av denne artikkelen, og deretter kan crossover brukes som en utløser i retning av trenden på kortere tidsramme . Selv om ingen indikator kommer til å være perfekt, viser disse tre metodene verktøyet som kan bringes til bordet med det bevegelige gjennomsnittet, og hvor lett handelsmenn kan bruke dette allsidige verktøyet til å utløse handler fremover og foran svært store, utadrettede trekk i markedet. --- Skrevet av James Stanley James er tilgjengelig på Twitter JStanleyFX For å bli med i James Stanleyrsquos distribusjonsliste, vennligst klikk her. Vil du forbedre din FX-utdanning DailyFX har nylig lansert DailyFX University som er helt gratis for alle handelsfolk DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse om trender som påvirker de globale valutamarkedene. Gjennomsnittlig gjennomsnitt: Slik bruker du dem Noen av de Hovedfunksjonene i et bevegelige gjennomsnitt er å identifisere trender og reverseringer. måle styrken av et aktivum momentum og bestemme potensielle områder der en eiendel vil finne støtte eller motstand. I denne delen vil vi påpeke hvordan ulike tidsperioder kan overvåke momentum og hvordan bevegelige gjennomsnittsverdier kan være gunstige for å sette stoppstopp. Videre vil vi ta opp noen av evner og begrensninger av bevegelige gjennomsnitt som man bør vurdere når de bruker dem som en del av en handelsrutine. Trend Identifiserende trender er en av nøkkelfunksjonene til bevegelige gjennomsnitt, som brukes av de fleste handelsfolk som søker å gjøre trenden til deres venn. Flytte gjennomsnitt er forsinkende indikatorer. noe som betyr at de ikke forutsier nye trender, men bekrefter trender når de er etablert. Som du ser i figur 1, anses en aksje for å være i en opptrinn når prisen er over et bevegelige gjennomsnitt og gjennomsnittet er skråt oppover. Omvendt vil en næringsdrivende bruke en pris under et nedadgående gjennomsnittsnivå for å bekrefte en downtrend. Mange handlende vil bare vurdere å ha en lang posisjon i en eiendel når prisen handler over et glidende gjennomsnitt. Denne enkle regelen kan bidra til at trenden fungerer i handelshandelen. Momentum Mange nybegynnere handler om hvordan det er mulig å måle momentum og hvordan bevegelige gjennomsnitt kan brukes til å takle en slik prestasjon. Det enkle svaret er å være oppmerksom på tidsperioder som brukes til å skape gjennomsnittet, da hver tidsperiode kan gi verdifull innsikt i ulike typer momentum. Generelt kan kortsiktig momentum vurderes ved å se på bevegelige gjennomsnitt som fokuserer på tidsperioder på 20 dager eller mindre. Å se på bevegelige gjennomsnitt som er opprettet med en periode på 20 til 100 dager, regnes generelt som et godt mål på mellomlang sikt. Endelig kan ethvert glidende gjennomsnitt som bruker 100 dager eller mer i beregningen, brukes som et mål for langsiktig momentum. Sunn fornuft burde fortelle deg at et 15-dagers glidende gjennomsnitt er et mer hensiktsmessig mål for kortsiktig momentum enn et 200-dagers glidende gjennomsnitt. En av de beste metodene for å bestemme styrken og retningen av en eiendomsmoment er å plassere tre bevegelige gjennomsnitt på et diagram og deretter være nøye med hvordan de stabler opp i forhold til hverandre. De tre bevegelige gjennomsnittene som vanligvis brukes, har varierende tidsrammer i et forsøk på å representere kortsiktige, mellomlangs og langsiktige prisbevegelser. På figur 2 vises sterk oppadgående fart når kortere gjennomsnitt er plassert over lengre gjennomsnitt og de to gjennomsnittene er divergerende. Omvendt, når de kortere gjennomsnittene ligger under de langsiktige gjennomsnittene, er momentet i nedadgående retning. Støtte En annen vanlig bruk av bevegelige gjennomsnitt er å bestemme potensielle prisstøtte. Det tar ikke mye erfaring med å håndtere bevegelige gjennomsnitt for å legge merke til at fallende pris på en eiendel ofte vil stoppe og reversere retning på samme nivå som et viktig gjennomsnitt. I figur 3 kan du for eksempel se at 200-dagers glidende gjennomsnitt var i stand til å øke prisen på aksjen etter at den falt fra den høye nær 32. Mange forhandlere vil forutse en sprette av store bevegelige gjennomsnitt og vil bruke andre tekniske indikatorer som bekreftelse på forventet trekk. Motstand Når prisen på en eiendel faller under et innflytelsesrik nivå av støtte, som det 200-dagers glidende gjennomsnittet, er det ikke uvanlig å se den gjennomsnittlige handlingen som en sterk barriere som hindrer investorer i å presse prisen tilbake over det gjennomsnittet. Som du ser fra diagrammet nedenfor, brukes denne motstanden ofte av handelsmenn som et tegn for å ta fortjeneste eller å lukke eventuelle eksisterende lange stillinger. Mange korte selgere vil også bruke disse gjennomsnittene som inngangspunkter fordi prisen ofte hopper av motstanden og fortsetter å bevege seg lavere. Hvis du er en investor som holder en lang stilling i en eiendel som handler under store bevegelige gjennomsnitt, kan det være best for deg å se disse nivåene nøye fordi de kan påvirke verdien av investeringen din sterkt. Stopp-tap Støtte - og motstandskarakteristikkene til bevegelige gjennomsnitt gjør dem til et godt verktøy for å håndtere risiko. Evnen til å flytte gjennomsnitt for å identifisere strategiske steder for å sette stoppordreordninger, gjør det mulig for næringsdrivende å kutte bort tapende stillinger før de kan vokse noe større. Som du kan se i figur 5, kan handelsfolk som holder en lang posisjon i en aksje og stiller sine stoppordre under innflytelsesrike gjennomsnitt, spare mye penger. Ved å bruke bevegelige gjennomsnittsverdier for å sette stoppordreordninger er nøkkelen til enhver vellykket handelsstrategi. Hvordan bruke Flyttealder Flyttealder hjelper oss å først definere trenden og for det andre å gjenkjenne endringer i trenden. Det er det. Det er ingenting annet som de er gode for. Alt annet er bare bortkastet tid. Jeg vil ikke komme inn i gory detaljer om hvordan de er konstruert. Det er omtrent en zillion nettsteder som vil forklare matematisk sminke av dem. Jeg lar deg gjøre det på egen hånd en dag når du er veldig lei av det. Men alt du virkelig trenger å vite er at en glidende gjennomsnittlig linje bare er gjennomsnittsprisen på en aksje over tid. Det er det. De to bevegelige gjennomsnittene bruker jeg to bevegelige gjennomsnitt: 10-års simpel glidende gjennomsnitt (SMA) og 30-års eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA). Jeg liker å bruke en tregere og en raskere. Hvorfor Fordi den raskeste (10) krysser over den langsommere en (30), vil den ofte signalere en trendendring. La oss se på et eksempel: Du kan se i diagrammet over hvordan disse linjene kan hjelpe deg med å definere trender. På venstre side av diagrammet er 10 SMA over 30 EMA, og trenden er oppe. De 10 SMA krysser ned under 30 EMA i midten av august, og trenden er nede. Deretter krysser 10 SMA tilbake gjennom 30 EMA i september, og trenden er opp igjen - og den holder seg oppe i flere måneder etterpå. Her er reglene: Fokusere kun på lange stillinger når de 10 SMA er over 30 EMA. Fokuser kun på korte stillinger når de 10 SMA er under 30 EMA. Det blir ikke noe enklere enn det, og det vil alltid holde deg på høyre side av trenden. Merk at glidende gjennomsnitt bare fungerer bra når en aksje er trending - ikke når de er i et handelsområde. Når en aksje (eller selve markedet) blir slurvet, kan du ignorere glidende gjennomsnitt - de pleier ikke å jobbe. Her er viktige ting å huske (for lange stillinger - revers for korte stillinger.): De 10 SMA må være over 30 EMA. Det må være god plass mellom de bevegelige gjennomsnittene. Begge bevegelige gjennomsnitt må være skråt oppover. 200-glidende gjennomsnittet 200 SMA brukes til å skille oksen fra bjørneområdet. Studier har vist at ved å fokusere på lange stillinger over denne linjen, og korte stillinger under denne linjen kan gi deg en liten kant. Du bør legge til dette bevegelige gjennomsnittet for alle diagrammer i alle tidsrammer. Ja. ukentlige diagrammer, daglige diagrammer og intradag (15 min, 60 min) diagrammer. 200 SMA er det viktigste glidende gjennomsnittet å ha på et lageroversikt. Du vil bli overrasket over hvor mange ganger en aksje vil reversere i dette området. Bruk dette til din fordel. Når du skriver skanner for aksjer, kan du også bruke dette som et ekstra filter for å finne potensielle lange oppsett som ligger over denne linjen og potensielle korte oppsett som er under denne linjen. Støtte og motstand I motsetning til populær tro finner aksjer ikke støtte eller motstand mot flytteverdier. Mange ganger vil du høre handelsmenn si, Hei, se på denne aksjen. Det hoppet av 50-dagers glidende gjennomsnitt. Hvorfor ville en aksje plutselig hoppe av en linje som noen handelsmann satte på et lagerdiagram, det ville ikke. En aksje vil bare sprette (hvis du vil kalle det som) av betydelige prisnivåer som skjedde tidligere - ikke en linje på et diagram. Aksjer vil reversere (opp eller ned) til prisnivåer som ligger i nærheten av populære bevegelige gjennomsnitt, men de går ikke tilbake på linjen selv. Så, antar at du ser på et diagram, og du ser aksjen trekke tilbake til, la oss si det 200-glidende gjennomsnittet. Se på prisnivået på diagrammet som viste seg å være betydelige støtte - eller motstandsområder tidligere. Det er de områdene hvor bestanden vil sannsynligvis reversere.